Błędy prognozy ex post
Błędy prognozy ex post – statystyki używane do późniejszej oceny dokładności prognozowania; są one wynikami porównania przeszłych prognoz ze znanymi już prawdziwymi wartościami prognozowanych wielkości.
Błąd bezwzględny[edytuj | edytuj kod]
Bezwzględny błąd prognozy ex post w czasie wynosi:
gdzie:
- – realizacja zmiennej w chwili (wartość rzeczywista, zaobserwowana),
- – prognoza zmiennej w chwili
- – liczba wyrazów w szeregu czasowym.
Błąd względny[edytuj | edytuj kod]
Względny błąd ex post w chwili wynosi:
Średni względny błąd prognozy[edytuj | edytuj kod]
Średni względny błąd prognozy ex post w okresie empirycznej weryfikacji:
gdzie okresem czasowym jest podział czasowy
Średniokwadratowy błąd prognozy[edytuj | edytuj kod]
Średni kwadratowy błąd prognozy ex post w okresie empirycznej weryfikacji:
Wskaźnik ten mierzy o ile odchylają się rzeczywiste relacje zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz. Systematyczne obliczenie tego wskaźnika daje cenne informacje o rzędzie dokładności sformułowanych prognoz. Szybki napływ informacji z danych empirycznych, pozwala na podstawie wartości omawianego wskaźnika, określić na ile jest jeszcze aktualny model będący podstawą prognozowania.
Wartość wskaźnika jest porównywana z odchyleniem standardowym reszt modelu
Przyjmuje się, że jeśli , wtedy wektor prognoz można uznać za zadowalający.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania, Maria Cieślak (red.), PWN, Warszawa 2004, s. 48.
- Arkadiusz Manikowski, Zbigniew Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, s. 70.