Funkcja przeżycia

Definicja

Funkcja przeżycia – prawdopodobieństwo, że bankructwo nie nastąpi do chwili $t.$

Wzór

$G_{P}(t)=1-F_{P}(t)=P(t<\tau ),$

gdzie:

$F_{P}(t)$ – dystrybuanta momentu bankructwa.

Przykład

Jeżeli moment bankructwa ma rozkład gamma o parametrach $k=3$ oraz $\theta =2,$ to funkcja przeżycia do chwili t wyraża się wzorem:

$G_{P}(t)=2t^{2}e^{-2t}+2te^{-2t}+e^{-2t}.$