Kryterium Walda
Wygląd
Kryterium Walda (maksyminowe) to kryterium podejmowania decyzji autorstwa Abrahama Walda, według którego należy wybrać decyzję, której odpowiada najwyższa spośród najgorszych wypłat dla każdej decyzji. Wyraża zachowawczą strategię postępowania w sytuacji ryzyka, gwarantując najmniejszą stratę (minimalizacja maksymalnej straty), a zarazem maksymalizując zysk.
Przykład: Mamy tablicę wypłat z trzema możliwymi decyzjami i czterema możliwymi stanami natury (szczegóły przykładu patrz tablica wypłat):
Decyzje | s1 | s2 | s3 | s4 |
d1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
d2 | 0 | 300 | 600 | 600 |
d3 | −100 | 100 | 100 | 1000 |
Największe straty dla poszczególnych decyzji wynoszą: dla d1 100, dla d2 0 i dla d3 −100. Najlepszą decyzją według kryterium Walda jest d1.