Kryterium informacyjne Hannana-Quinna

Kryterium informacyjne Hannana-Quinna (HQC) – kryterium wyboru odpowiedniego modelu. Jest alternatywą dla kryterium informacyjne Akaikego (AIC) oraz bayesowskiego kryterium Schwarza (BIC). HQC określane jest wzorem:

$\mathrm {HQC} =n\ln \left({\frac {\mathrm {RSS} }{n}}\right)+2k\ln \ln n,$

gdzie:

k – liczba parametrów,

n – liczba obserwacji,

RSS – suma kwadratów reszt wynikająca z przeprowadzonej regresji liniowej bądź też innego modelu.

Bibliografia

• Aznar Grasa, A. (1989). Econometric Model Selection: A New Approach, Springer. ISBN 978-0-7923-0321-3.
• Claeskens, G. and Hjort, N.L. (2008). Model Selection and Model Averaging, Cambridge.
• Hannan, E.J., and B.G. Quinn (1979) The Determination of the Order of an Autoregression, Journal of the Royal Statistical Society, B, 41, 190–195.