Funkcja hazardu
Wygląd
Funkcja hazardu[1] – funkcja określająca prawdopodobieństwo wypłacalności danej firmy do momentu zakończenia umowy kredytowej.
Definicja[edytuj | edytuj kod]
Funkcja hazardu jest definiowana w poniższy sposób:
gdzie:
- – dystrybuanta momentu bankructwa,
- – funkcja przeżycia do chwili
Związek pomiędzy zmiennymi[edytuj | edytuj kod]
determinuje z definicji, natomiast związek między nimi wyraża się wzorem:
Przykład[edytuj | edytuj kod]
Dla rozkładu gamma o parametrach oraz funkcja hazardu jest postaci:
- dla każdego
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Marek Capiński , Tomas Zastawniak , Credit Risk, 26 września 2016 .